Приложение для работы с электронными таблицами Microsoft Excel для Windows 7.

Анализ кредитоспособности заемщиков МФО

По причине специфики бизнеса микрокредитования у компаний, работающих на этом рынке, самой сложной для решения проблемой является высокий кредитный риск, а именно: риск невозврата займов. Основной мерой по снижению розничных кредитных рисков и предотвращению возможных потерь является правильная оценка способности заемщика именно: способность заемщика выполнять свои обязательства. По причине своей специфики МФО часто снижают требования, что компенсируется как правило более высокой, чем у коммерческих банков, процентной ставкой по выданным займам. Разумеется, причины для снижения требований потенциальным заемщикам МФО существуют, но отсутствие в принципе системы оценки кредитоспособности заемщика недопустимо. Таким образом, у МФО должна в любом случае существовать система анализа кредитоспособности заемщика, хотя по сути, она строится аналогично банковским.

Кредитоспособность – понятие более узкое, чем платежеспособность. Платежеспособность – это возможность и способность своевременно погасить все виды обязательств и задолженности. В то же время кредитоспособность характеризуется лишь возможностью заемщика погасить задолженность по кредиту[1] (ссуде). Ссудная задолженность, помимо доходов получателя кредита (ссуды), имеет еще несколько источника погашения:

  • выручка от реализации имущества, принятого банком в залог по ссуде;
  • выручка от реализации имущества, не являющегося залогом по ссуде, но возможном к реализации при наличии судебного решения;
  • поручительства юридических и физических лиц;
  • страховые возмещения.

Следовательно, организация, выдающая ссуды, может рассчитывать на полное или хотя бы частичное их возмещение даже в том случае, когда заемщик оказывается неплатежеспособным в обычном смысле этого слова. Таким образом, кредитоспособность – это совокупность материальных и финансовых возможностей получения кредита и его предельная сумма, определяемые способностью заемщика возвратить кредит в срок и в полной сумме.

Определение уровня кредитоспособности клиентов и результата рассмотрения заявки должно быть в рамках установленной МФО системы управления кредитным риском, устанавливающая предельные лимиты кредита (займа), возможный срок ссуды и другие условия, в соответствии с которыми ссуда должна быть погашена. В зависимости от группы заемщиков, определяемых в соответствии с критериями самого МФО (повторный займ, наличие залога и т.д.), может быть определена и процентная ставка по кредиту (займу).

Система управления кредитным риском включает в себя следующие подсистемы: информационную и управленческую; организации кредитной деятельности; установления лимитов кредитования; определения цены кредитов; анализа и оценки кредитных рисков; анализа и оценки совокупного кредитного риска; санкционирования кредитов; сопровождения кредитов и управленческого контроля; управления проблемными кредитами.

Оценку индивидуального кредитного риска, то есть определение кредитоспособности заемщика, можно рассматривать с двух точек зрения. Первая основана на последовательном анализе ограниченного числа характеристик клиента, которые могут служить гарантией возврата ссуд. Вторая точка зрения на оценку индивидуального кредитного риска, базируется на методологических основах первой и предполагает более полное и всесторонне изучение и прогнозирование деятельности получателя ссуды.

Оценка кредитоспособности розничного заемщика представляет собой комплексную оценку физического лица кредитной организацией или МФО с точки зрения возможности целесообразности предоставления ему ссуды, а также способности возвращения суммы основного долга и процентов. Это комплексный процесс количественной и качественной оценки, цель которого заключается в создании информационной базы для принятия решения по потребительскому кредиту (займу).

В рамках системы управления кредитным риском должна быть создана система борьбы с мошенничеством на рынке микрозаймов. В настоящее время чаще всего встречаются следующие виды мошенничества:

  • оформление кредитов по чужим (утраченным, похищенным) документам;
  • оформление кредитов по поддельным документам;
  • оформление кредитов мошенниками на лиц, введенных в заблуждение.

Для предотвращения совершения выше описанных мошенничеств сотрудникам организации, выдающей займы, следует использовать следующие методики:

  • методические рекомендации по порядку проверки документов, удостоверяющих личность;
  • методику оценки кредитоспособности клиента на основании определенных критериев (признаки опьянения, психического расстройства, странность во внешнем виде, сомнение в подлинности намерения взять займ);
  • методику использования специальным уточняющих вопросов (вопросы по анкете или по приобретаемому товару);
  • методику анализа кредитной истории заемщика.

В систему методов оценки индивидуального кредитного риска розничного заемщика как отдельно, так и в совокупности, могут входить:

  • экспертные методы оценки кредитоспособности физического лица;
  • скоринговые методы оценки кредитоспособности.

Метод экспертных оценок строится на базе изучения оценок, сделанных кредитными сотрудниками (кредитным инспектором), и включает составление обобщающих рейтинговых показателей или расчет финансовых коэффициентов, отнесение их к определенной зоне кредитного риска. Использование данного метода подразумевает под собой тщательный анализ каждого заявления, который осуществляет специально подготовленный эксперт.

Как правило, экспертная оценка строится по следующим образом. Сначала клиент заполняет заявку на кредит (займ), которая проверяется кредитным экспертом (в том числе методом кредитного скоринга) на предмет первичного анализа кредитоспособности клиента (удовлетворяет ли заявитель всем требованиям кредитной организации или МФО). Далее анкета может быть проверена на предмет добросовестности потенциального заемщика. Для этого кредитный инспектор связывается с заявителем по телефону (или встречается в офисе компании-кредитора) для того чтобы задать уточняющие вопросы по анкете, целях займа, а также условий его возврата. При удовлетворении всех условий кредитора, документы потенциального заемщика направляются для согласования в службу безопасности организации-кредитора и в юридических отдел. Юридическая служба анализирует представленные документы с точки зрения правильности оформления и соответствия действующему законодательству. Служба безопасности проводит проверку паспортных данных, места жительства, места работы заемщика и сведений, указанных в анкете. При проверке сведений кредитный инспектор выясняет с помощью единой базы данных кредитную историю заемщика и размер задолженности по ранее полученным кредитам.

Скоринговые методы системы оценки кредитоспособности физических лиц широко применяют банки, выпускающие кредитные карты и занимающиеся экспресс-кредитованием. Но это не значит, что скоринговую модель нельзя применить в совокупности с методом экспертной оценки.

Кредитный скоринг – система оценки кредитоспособности лица, основанная на численных статистических методах. По результатам опроса лицу присваивается определенных бал, на основании которого кредитор принимает решение о выдаче займа. Считается, что существует корреляция между социальными данными и добросовестностью заемщика. Данные для скоринговых  систем получаются из вероятностей возвратов кредитов отдельными группами заемщиков, полученными из анализа кредитной истории тысяч людей.

Сложность применения любой скоринговой системы в том, чтобы определить, какие характеристики следует включать в модель и какие весовые коэффициенты должны им соответствовать. От выбора исходных параметров и присвоенной им степени значимости зависит качество получаемой оценки, а значит и правильность оценки кредитного риска. Анализ можно проводить по четырем позициям:

1) характеристики потенциального заемщика (пол, возраст, образование. Трудовой стаж, семейное положение, наличие и сумма обязательных платежей и поручительских обязательств, рекомендация других клиентов;

2) участие в деятельности МФО (кредитная история, участие в деятельности как кредитор и т.д.);

3) источники дохода (отраслевая принадлежность, тип собственности предприятия, служебное положение, форма получения дохода и его величина, наличие других источников дохода и сбережение);

4) данные об имуществе (тип собственности, стоимости приобретения и текущая стоимость.

Зачастую в рамках системы управления кредитным риском существуют системы определения  кредитоспособности заемщиков, которые применяют как кредитный скоринг, так и работу кредитного специалиста. В ходе андеррайтинга сначала заявка проходит скоринг (включая запрос в БКИ), затем клиент может быть приглашен на собеседование с кредитным инспектором. Далее анкету потенциального заемщика направляют  в юридический департамент, службу безопасности. Возможна проверка места работы потенциального заемщика, его телефонных номеров и т.д. и только затем выносится окончательное решение по выдаче займа. В наше время в систему определения кредитоспособности внедряются также различные психологические тесты[2] на определение уровня добросовестности клиента, психологического портрета потенциального заемщика и др. Основная задача специалистов любой кредитной организации – создание качественного кредитного портфеля, что в свою очередь обеспечит возвратность средств и успешное функционирование кредитного бизнеса.

 

Литература

  1. Астахова В.Б., Пронская Н.С. Бюро кредитных историй в системе управления банковскими рисками: монография. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2009. – 208 с.
  2. Новикова Н.Г., Бабина Н.В. Оценка кредитоспособности физических лиц: монография, ГОУВПО «МГУС». – М., 2006. – 106с.
  3. Семенов М.Ю., Семенова И.И. Возможности психологических средств оценки добросовестности кредитозаемщика в розничной торговле // Омский научный вестник (The Omsk scientific bulletin).—2010. —№ 5(91). — С. 134-136.
  4. Стратегии кредитования микрофинансовыми организациями: моногр./под ред. д.э.н., проф. О.Г. Семениюы. Рост.гос.эконом.ун-в (РИНХ). – Ростов н/Д, 2012. – 182 с.


[1] Новикова Н.Г., Бабина Н.В. Оценка кредитоспособности физических лиц. С. 10.

[2] См. Семенов М.Ю., Семенова И.И. Возможности психологических средств оценки добросовестности кредитозаемщика в розничной торговле.

Оставить комментарий

Курсы валют

Дата: 05.10.2013
USD ЦБ: 32.1005
EUR ЦБ: 43.7337